Il primo settembre 1939, con l’invasione tedesca della Polonia, aveva inizio la seconda guerra mondiale.

Mussolini aveva vantato l’esistenza di centocinquanta divisioni perfettamente armate e appoggiate da dieci milioni di riservisti, ma la realtà era che soltanto dieci divisioni erano atte al combattimento. Perfino l’aviazione, vanto e fiore all’occhiello dell’Italia fascista, era assai meno efficiente di quanto si voleva far credere, e probabilmente di quanto Mussolini stesso credeva. Egli era infatti vittima di se stesso: ministro della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica, aveva sempre presieduto le commissioni per il riarmo; ma gli uomini di cui si era circondato, si erano adeguati all’andazzo di dirgli non la verità, ma quel che poteva fargli piacere. Allo stesso modo si comportava il capo della polizia. Né alle Camere era mai stato permesso di discutere della politica estera o del bilancio militare. Lo stesso Gran Consiglio del Fascismo era stato ammutolito. Il risultato di questo sistema era che egli ignorava in gran parte la realtà del paese, delle forze armate, dell’opinione pubblica. Nel Diario di Ciano si legge: "Non bisogna contraddirlo, perché allora è peggio".

Iniziata l’invasione tedesca della Polonia, Mussolini informò i suoi ministri che aveva deciso, almeno per il momento, di non intervenire nel conflitto. Scartando il termine "neutralità", che gli sembrava vile e rinunciatario, coniò l’espressione "non belligeranza". Per lui le parole avevano più importanza dei fatti. Richiese e ottenne da Hitler un messaggio nel quale l’Italia era esentata dall’intervento in guerra. Ma fu per lui una decisione che lo depresse, lo prostrò e lo rese più irritabile che mai. Imprecava: "La razza italiana è una razza di pecore". Non c’era logica in quella imprecazione, perché il popolo italiano non c’entrava affatto nella dichiarazione della "non belligeranza".
La quale provocò nel paese sollievo, ma al tempo stesso aprì a molti gli occhi sulla realtà dell’Italia fascista, per il divario ora manifesto tra le parole e i fatti, tra le intenzioni dichiarate (che erano sempre state di estrema decisione bellicista) e le deliberazioni prese.
In un momento così delicato, Mussolini, nell’ottobre-novembre 1939, attuò un vasto "cambio della guardia". Badoglio restò a capo dello Stato Maggiore Generale, ma a capo dello Stato Maggiore dell’Esercito fu nominato il maresciallo Graziani, già Viceré d’Etiopia (carica lasciata nel novembre ‘37 al Duca d’Aosta), quel Graziani che era adatto alla guerra e alla guerriglia coloniale, ma non lo era nella prospettiva di una guerra europea. Una vasta rotazione investi i ministri, e anche il segretario del PNF Starace fu esonerato (aveva ingannato Mussolini sull’orientamento degli italiani a favore dell’intervento) e, nominato Capo di Stato Maggiore della Milizia, venne sostituito da Ettore Muti, che diede pessima prova: un’altra delle scelte infelici di Mussolini.

Non che la neutralità italiana, del resto filotedesca, non fosse di aiuto alla Germania: la minaccia di un intervento diretto teneva impegnate truppe francesi sulle Alpi; inoltre Mussolini prometteva di passare ai tedeschi le informazioni che gli riusciva di avere da fonti occidentali. Ma al tempo stesso la neutralità lasciava a Mussolini la possibilità di passare nel campo occidentale nel caso che le cose si fossero messe male per la Germania. Insomma, nella situazione drammatica in cui l’Italia e l’Europa si trovavano di fronte all’aggressione tedesca alla Polonia, i sentimenti di Mussolini erano più che mai contraddittori. Faceva sfacciatamente il doppio gioco, per esempio incoraggiando la Germania ad attaccare il Belgio neutrale, e contemporaneamente informando il governo belga delle intenzioni di Hitler; minacciava fuoco e fiamme contro la Francia, ma continuava a fortificare la frontiera con la Germania. Hitler venne a sapere di queste iniziative mussoliniane. La sua fiducia nell’alleato né risentì, sebbene fino all’ultimo restasse nel Fùhrer un fondo di solidarietà con il dittatore italiano.